확률적추세1 [시계열 분석] 결정적 추세와 확률적 추세 추세는 크게 결정적 추세(DT; Deterministic Trend)와 확률적 추세(ST; Stochastic Trend)로 나뉜다. 결정적 추세는 시간 t에 의존하는 추세를 말하고 확률적 추세는 시간 t와 관계없이 확률에 의해 생기는 추세를 말한다. 결정적 추세를 가지는 모형과 확률적 추세를 가지는 모형의 예시를 살펴보자. 결정적 추세의 예시 (Linear Trend) : $$y_{t} = \beta_{0} + \beta_{1}t + a_{t} \tag{1}$$ 확률적 추세의 예시 (Random Walk) : $$y_{t} = y_{t-1} + a_{t} \tag{2}$$ 시계열이 추세를 가질 경우 추세를 분리하거나 제거해서 정상시계열로 만들어야한다. 확률적 추세를 가질 때 차분이라는 과정을 통해 추세.. 2022. 8. 18. 이전 1 다음