정상성1 [시계열 분석] 정상성(Stationary)이란? 시계열이 정상성(Stationary)을 가진다고 하면 다음 세 조건을 만족하는 경우를 말한다. $E(y_{t}) = \mu \quad ^{\forall} t$ $Var(y_{t}) = \sigma^{2} \, \quad ^{\forall} t$ $Cov(y_{t},\, y_{t+k})=\gamma(|k|) $ 처음 정상성이라는 개념을 접했을 때 조건 1,2를 받아들이는데는 큰 어려움이 없다. 시계열 데이터가 증가하거나 감소하는 추세(Trend)가 아닌 모든 시간 $t$에 대해 데이터가 일정한 범위 내에 속하기만 하면 되기 때문이다. 하지만 3의 조건은 단순히 수식으로만 보면 잘 받아들여지지 않았다. 3의 조건을 말로 쓰자면 "두 시점 사이의 자기공분산은 시차(TIme lag) $k$에 대한 함수이다." .. 2022. 8. 12. 이전 1 다음