단위근검정2 [시계열 분석] KPSS 검정 with R 단위근 검정을 통해 모형이 단위근(확률적 추세)을 가지는지 판별할 수 있다. 같은 말로 모형이 정상성을 가지는지 또한 단위근 검정을 통해 확인할 수 있다. 대표적인 단위근 검정으로는 ADF검정과 KPSS검정이 있는데 이 둘은 가설이 반대로 설정된다. $H_{0}$ $H_{1}$ ADF 검정 $ \gamma=0 $ (Has unit root) $ \gamma 0$ (Has unit root) 어떤 검정이 더 좋고 나쁘고는 차이가 없다고 한다. 다만 통계학개론에서 배웠듯이 어떤 오류를 통제하고 싶은지에 따라 입맛대로 선택하면 될 듯 하다. 즉 Stationary라고 판단했을 때 생기는 오류를 조절하고 싶으면 ADF검정을, 단위근을 가진다고 판단했을 때 생기는 오류를 조절하고 싶으면 KPSS검정을 선택하면 된.. 2022. 8. 19. [시계열 분석] ADF 검정 (Augmented Dickey-Fuller 검정) with R 단위근 검정을 통해 모형이 단위근(확률적 추세)을 가지는지 판별할 수 있다. 같은 말로 모형이 정상성을 가지는지 또한 단위근 검정을 통해 확인할 수 있다. 대표적인 단위근 검정으로는 ADF검정과 KPSS검정이 있는데 이 둘은 가설이 반대로 설정된다. $H_{0}$ $H_{1}$ ADF 검정 $ \gamma=0 $ (Has unit root) $ \gamma 0$ (Has unit root) 어떤 검정이 더 좋고 나쁘고는 차이가 없다고 한다. 다만 통계학개론에서 배웠듯이 어떤 오류를 통제하고 싶은지에 따라 입맛대로 선택하면 될 듯 하다. 즉 Stationary라고 판단했을 때 생기는 오류를 조절하고 싶으면 ADF검정을, 단위근을 가진다고 판단했을 때 생기는 오류를 조절하고 싶으면 KPSS검정을 선택하면 된.. 2022. 8. 18. 이전 1 다음
