PACF1 [시계열 분석] 자기상관함수(ACF)와 부분자기상관함수(PACF) 자기상관함수(ACF; Autocorrelation function)와 부분 자기상관함수(PACF; Partial Autocorrelation function)는 어려운 개념은 아니지만 ARMA(p,q)모형의 차수를 식별하는데 중요한 정보를 제공하고 잔차분석에도 사용되기 때문에 한 번 정리하고 넘어가보려고 한다. 우선 자기상관함수와 부분자기상관함수는 다음과 같이 정의된다. ACF : $\rho_{k} = Corr(y_{t}, \, y_{t-k})$ PACF : $\phi_{kk} = Corr(y_{t}, \, y_{t-k} | y_{t-k+1},...,y_{t-1})$ 수식이 어렵지 않아 두 함수가 어떤 의미를 가지는 이해하는데 큰 어려움이 없다. ACF의 경우 두 시점의 단순 자기상관계수이며, PACF는.. 2022. 8. 12. 이전 1 다음