자기회귀이동평균모형1 [시계열 분석] 자기회귀이동평균모형 (ARMA Model) AR(p) 모형과 MA(q) 모형을 합친 형태가 ARMA(p,q)모형이라 할 수 있다. ARMA모형에 대해 간단히 살펴보고 지금까지 다뤘던 모형들의 특징들을 요약해보자. 우선 ARMA(p, q)모형 식은 다음과 같다. ARMA(p,q) 모형 : $$y_{t} = \phi_{1}y_{t-1} + \cdots + \phi_{p}y_{t-p} + a_{t} - \theta_{1}a_{t-1} - \cdots - \theta_{q}a_{t-q} $$ 후행연산자를 사용한 표현 : $$\phi_{p}(B)y_{t} = \theta_{q}(B)a_{t}$$ ARMA(p,q) 모형 역시 $\mu = E[y_{t}]=0$을 가정했다. 지금까지 AR(p)모형과 MA(q)모형을 다룰 땐 자기공분산과 자기상관함수 ACF를 유.. 2022. 8. 16. 이전 1 다음